Maîtriser la gestion actif-passif bancaire par EFE formation

Quiz amont : pour tester son niveau de connaissances
Cerner le cadre et les objectifs de l'ALM
- Maîtriser les risques du bilan bancaire
- Respecter la réglementation prudentielle
- Intégrer les conséquences du passage aux IFRS
- Identifier les changements liés à l'IAS 39
Mesurer et gérer l'ensemble des risques
Risque de liquidité
- Maîtriser les ratios de liquidité
Exercice d'application : calcul des gaps de liquidité
Mesurer l'exposition au risque de change
- Analyser le risque d'assiette et le risque de change
Étude de cas : examen de solutions de couverture de remontée du résultat en devise
Risque de taux global
- Mesurer le risque de taux global : VAN, duration, sensibilité, VaR...
Exercice d'application : calcul des gaps de taux, visualisation de l'impact financier et comptable
Options cachées
- Estimer l'exposition sur les options cachées
Étude de cas : méthode utilisée dans une grande banque de la place
Risque de crédit et de contrepartie
- Gérer le risque de contrepartie sur les produits dérivés
Étude de cas : passage en revue des différentes techniques de réduction du risque de crédit
Optimiser l'organisation interne de la gestion actif
- passif
- Organiser la fonction : faire le point sur les missions d'un service ALM
- Positionner l'ALM au sein de la banque
Exercice d'application : construction d'un tableau de bord ALM
- Dynamiser l'allocation de fonds propres
Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression
Option classe virtuelle
28 juin 2019 ou 10 décembre 2019

- Cerner les objectifs de l'ALM bancaire
- Identifier les risques et leur méthode d'évaluation
- Mettre en place et faire vivre un système ALM