Mastère spécialisé finance et gestion des risques par ENSAE - GENES - ENSAE-ENSAI formation continue

Le programme détaillé est disponible sous www.ensae.fr/masteres
- specialises/fgr/.
Bloc d'harmonisation :
Séries temporelles
Introduction à R et Python
Statistique mathématique
Introduction à la finance mathématique
Instruments Financiers 3A
Séminaire d'intégration au mastère spécialisé
Introduction à l'apprentissage statistique (facultatif)
Cours obligatoires
- Semestre 1 :
Financial Econometrics
Introduction à la gestion des risques
Valorisation et couverture de produits dérivés
C++ (2A)
Cours optionnels
- Semestre 1 :
Apprentissage statistique appliqué (pré-requis : Introd. à l'apprentissage stat.)
Copules et applications
Duration models
Dynamic Statistical Models with Hidden Variables*
Entrepreneuriat 1
Gestion de portefeuille
Gestion des risques de l'énergie
Machine learning avec Python
Mesures de risques
Trading algorithmique
Cours obligatoires
- Semestre 2 :
Compétences relationnelles et codes de l'entreprise
Dérivés de crédit
Gestion actif passif bancaire
Méthodes numériques en ingénierie financière
Modèles de la courbe des taux d'intérêt
Séminaire finance
Cours optionnels
- Semestre 2 :
Analyse financière et stratégie d'entreprise
Droit des banques et des marchés financiers
Econometrics of Commodity and Asset Pricing
Finance verte
Machine learning pour la finance
Nouvelles normes comptables et réglementation financière
Programmation GPU*
Théorie des valeurs extrêmes
Programmation GPU
Reinforcement learning
Statistique 3 *
Traitement des données distribuées

Le MS Finance et gestion des risques offre des débouchés vers les établissements financiers, banques, sociétés de gestion, investisseurs institutionnels, compagnies d'assurance, mais aussi sociétés spécialisées en conseil, commissaires aux comptes, concepteurs de logiciels informatiques, etc.
Son socle est constitué des spécialisations de dernière année du cycle ingénieur de l'ENSAE Paris Finance & Gestion des risques , très reconnue dans le milieu financier.
Les diplômé es du MS finance auront de solides bases en mathématiques financières ; ils seront ouverts et pluridisciplinaires ; ils maîtriseront à la fois les aspects de la modélisation statistique en finance, et les problématiques comptables et réglementaires de la gestion des risques.
Ils sont susceptibles de travailler en interface avec les directions comptables, les directions financières, les directions des risques, les Commissaires aux comptes, les superviseurs etc. Ces derniers doivent désormais faire appel à des équipes d'ingénieurs quants de haut niveau pour comprendre et appliquer des règles prudentielles (Bâle III, règles comptables IFRS) complexes faisant appel à des outils mathématiques développés par l'industrie financière.