Intégrer les implications de Bâle 2, 3 et 4 par EFE formation
Lieu(x)
En centre (75)
Durée
Total : 4 heures
En centre : 4 heures
Financement
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Prix
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Description générale
Cerner l'évolution du dispositif réglementaire
- Maîtriser le dispositif réglementaire Bâlois : B2 et B3
- Prévenir et gérer les risques de crédit
- Identifier les risques de marché et les risques opérationnels
Exercice d'application : calcul d'un ratio de fonds propres (Core tier one)
Mesurer les implications de Bâle 2 et 3 sur le risque de crédit
- Analyser les principales évolutions de Bâle 2 à Bâle 3
- Intégrer les changements introduits par Bâle 3 : IRRBB et FRTB
- Faire le point sur les ratios de liquidité
- Les nouvelles exigences de fonds propres : TLAC et MERL
Exercice d'application : calcul des ratios de liquidité à partir d'un bilan bancaire (LCR et NSFR)
Vers Bâle 4
- Risque de crédit : révision de l'approche standard
- Risque de crédit : révision de l'approche modèle interne
- Révision du calcul du risque de marché (en lien avec le FRTB)
- Révision du risque opérationnel
- Mise en place d'un plancher de capital
- Mise en place d'un coussin de levier pour les banques systémiques
- Maîtriser le dispositif réglementaire Bâlois : B2 et B3
- Prévenir et gérer les risques de crédit
- Identifier les risques de marché et les risques opérationnels
Exercice d'application : calcul d'un ratio de fonds propres (Core tier one)
Mesurer les implications de Bâle 2 et 3 sur le risque de crédit
- Analyser les principales évolutions de Bâle 2 à Bâle 3
- Intégrer les changements introduits par Bâle 3 : IRRBB et FRTB
- Faire le point sur les ratios de liquidité
- Les nouvelles exigences de fonds propres : TLAC et MERL
Exercice d'application : calcul des ratios de liquidité à partir d'un bilan bancaire (LCR et NSFR)
Vers Bâle 4
- Risque de crédit : révision de l'approche standard
- Risque de crédit : révision de l'approche modèle interne
- Révision du calcul du risque de marché (en lien avec le FRTB)
- Révision du risque opérationnel
- Mise en place d'un plancher de capital
- Mise en place d'un coussin de levier pour les banques systémiques
Objectifs
- Intégrer l'environnement réglementaire du dispositif prudentiel des banques
- Mesurer l'impact des règles de solvabilité sur l'activité bancaire
- Mesurer l'impact des règles de solvabilité sur l'activité bancaire
Centre(s)
- Paris - 2ème (75)
Métier(s)
- Analyste Know Your Customer (KYC)
- Analyste de crédits et risques bancaires
- Analyste engagements bancaires
- Analyste prêt bancaire
- Attaché / Attachée risques bancaires
- Chargé / Chargée d'études crédits bancaires
- Directeur / Directrice des risques bancaires
- Gestionnaire engagements bancaires
- Gestionnaire risques bancaires
- Ingénieur financier / Ingénieure financière en crédit bancaire
- Responsable crédit
- Rédacteur / Rédactrice crédits bancaires
Compétence(s)
- Analyse des risques financiers
- Assurance-crédit
- Calculs financiers
- Comptabilité bancaire
- Comptabilité générale
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Fiscalité
- Gestion administrative
- Gestion comptable
- Loi de sécurité financière (LSF)
- Recommandations AMF
- Règles de traitement des opérations bancaires
- Réglementation bancaire
- Réglementation des produits d'assurances
- Techniques pédagogiques
- Veille juridique
- Veille réglementaire
Formation proposée par : EFE formation
À découvrir