Les marchés de l'énergie et des dérivés énergétiques par EFE formation
Lieu(x)
En centre (75)
Durée
Total : 14 heures
En centre : 14 heures
Financement
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Description générale
Quiz amont : pour tester son niveau de connaissances
Analyser les caractéristiques des marchés de l'énergie
- Identifier les produits sous
- jacents au marché de l'énergie
- Intégrer la structure du marché : principaux acteurs et motivations
- Découvrir pourquoi les entreprises ont recours à ce marché
- Utiliser les dérivés énergétiques pour gérer les risques
Maîtriser la formation des prix sur les marchés de l'énergie
- Analyser les concepts de prix spot forward
- Lire la structure à terme des prix
- Expliquer les situations de déport et de report
- Illustrer la saisonnalité des prix et la volatilité
Étude de cas : analyse de la structure à terme des prix sur le contrat light sweet crude oil sur le Nymex et mise en place d'une position longue
Se couvrir sur les marchés de l'énergie
Les produits dérivés fermes
- Forwards
- Futures et stratégies de base
- Swaps
Exercice d'application : couverture par une entreprise du risque de hausse du marché du pétrole
Les produits dérivés optionnels
- Options
- Options exotiques
- Gestion en delta neutre
- Stratégies straddle et strangle
Exercice d'application : valorisation sous Excel d'un call sur un contrat de gaz naturel du Nymex et couverture de la position et gestion à partir de ses greeks
Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression
Option classe virtuelle
4 octobre 2019 ou 28 janvier 2020
Analyser les caractéristiques des marchés de l'énergie
- Identifier les produits sous
- jacents au marché de l'énergie
- Intégrer la structure du marché : principaux acteurs et motivations
- Découvrir pourquoi les entreprises ont recours à ce marché
- Utiliser les dérivés énergétiques pour gérer les risques
Maîtriser la formation des prix sur les marchés de l'énergie
- Analyser les concepts de prix spot forward
- Lire la structure à terme des prix
- Expliquer les situations de déport et de report
- Illustrer la saisonnalité des prix et la volatilité
Étude de cas : analyse de la structure à terme des prix sur le contrat light sweet crude oil sur le Nymex et mise en place d'une position longue
Se couvrir sur les marchés de l'énergie
Les produits dérivés fermes
- Forwards
- Futures et stratégies de base
- Swaps
Exercice d'application : couverture par une entreprise du risque de hausse du marché du pétrole
Les produits dérivés optionnels
- Options
- Options exotiques
- Gestion en delta neutre
- Stratégies straddle et strangle
Exercice d'application : valorisation sous Excel d'un call sur un contrat de gaz naturel du Nymex et couverture de la position et gestion à partir de ses greeks
Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression
Option classe virtuelle
4 octobre 2019 ou 28 janvier 2020
Objectifs
- Cerner le fonctionnement des marchés de l'énergie
- Maîtriser les mécanismes de formation de prix.
- Maîtriser la valorisation et la gestion des options sur produits énergétiques
- Maîtriser les mécanismes de formation de prix.
- Maîtriser la valorisation et la gestion des options sur produits énergétiques
Centre(s)
- Paris - 2ème (75)
Métier(s)
Compétence(s)
- Analyse des risques financiers
- Calculs financiers
- Caractéristiques des produits financiers
- Logiciels d'édition multimédia
- Management
- Marketing / Mercatique
- Règles de traitement des opérations bancaires
- Réglementation bancaire
- Techniques de communication
- Techniques de négociation
- Techniques pédagogiques
- Économie des marchés financiers
Formation proposée par : EFE formation
À découvrir